Описание Цифровых Индикаторов и принципы их интерпретации



Ниже приведен отрывок из статьи В.Кравчука. (Цифровые Индикаторы являются практической реализацией индикаторов, описанных В.Кравчуком в своих статьях)

FATL (Fast Adaptive Trend Line)– «быстрая» адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-1. Фильтр ФНЧ-1 служит для подавления высокочастотных шумов, а также рыночных циклов с очень короткими периодами колебаний, которые также можно считать шумом.

SATL (Slow Adaptive Trend Line)– «медленная» адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2. ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний.

Параметры этих фильтров (частота среза fc и затухание A в полосе задерживания) рассчитывались с использованием спектральных оценок валютного курса EUR/USD.

Фильтры низкой частоты ФНЧ-1 и ФНЧ-2 обеспечивают затухание A в полосезадерживания не менее 40 дБ и абсолютно не искажают амплитуду и фазу входного дискретного ряда цен закрытия в полосе пропускания. Эти свойства цифровых фильтров обеспечивают значительно лучшее (по сравнению с простым скользящим усреднением) подавление шумов, что, в свою очередь, позволяет резко уменьшить вероятность появления «ложных» сигналов на покупку или продажу.

Аналогов FATL и SATL среди широко известных технических инструментов не существует. Это не скользящие «средние», а именно адаптивные оценки линий краткосрочного и долгосрочного тренда. В отличие от скользящих «средних», FATL и SATL не имеют никакого фазового запаздывания относительно текущих цен.

Значение FATL(k) является математическим ожиданием цены закрытия close(k), где k –номер торгового дня. Значение N-точечного скользящего «среднего» MA(k), строго говоря, является математическим ожиданием не close(k), а close(k-N/2), где k – номер торгового дня.

Значение SATL(k) является математическим ожиданием FATL(k) для любого k на заданном временном интервале T.

RFTL (Reference Fast Trend Line)– опорная «быстрая» линия тренда и RSTL (Reference Slow Trend Line) – опорная «медленная» линия тренда являются откликами цифровых фильтров ФНЧ-1 и ФНЧ-2 на входной дискретный ряд, взятыми с задержками, равными соответствующим интервалам Найквиста TNi.

- Начало - - Назад - - Вперед -