Временные ряды 2



Например, такое выражение

TP:=(High+Low+Close)/3

дает типичную цену (TypicalPrice в MetaStock и Omega), а выражение

DP:=TP-Ref(TP,-N))

дает оценку скорости изменения типичной цены. Результатом работы любого индикатора также является один или несколько временных рядов. Например, RSI и скользящие средние дают по одному временному ряду на выходе, а Bollinger Bands дает три временных ряда, один для верхней границы канала, один для нижней границы и один для середины канала.

Область знаний, занимающаяся анализом и обработкой Временных рядов так и называется - "Анализ временных рядов".

Задачи анализа и обработки Временных рядов возникали не только у трейдеров.

Это типичная задача из многих областей науки и техники, таких, как радиоэлектроника, геофизика, астрономия, медицина, радиолокация, проектирование и испытание мостов, самолетов и автомобилей, обработка и распознавание речи и изображений и многое другое.

Поскольку потребность в решении таких задач всегда была велика, не могли не появиться и методы их решения. Появились эти методы уже давно. Например, работы Баттеруорта по Цифровым фильтрам относятся к тридцатым годам прошлого века, а работы Фурье относятся к 19 веку.

Дисциплина, занимающаяся этими задачами, называется – «Анализ временных рядов и обработка сигналов», или другое название, появившееся с началом применения компьютеров в этой области – «Цифровая обработка сигналов» (DSP – Digital Signal Processing).

Анализ временных рядов включает в себя много различных разделов связанных с обработкой данных. Здесь рассматриваются только те разделы, которые могут иметь отношение к трейдингу. В первую очередь это Цифровые фильтры и их частный случай - Индикаторы применяемые в Техническом анализе.

- Начало - - Назад - - Вперед -